日本と海外をつなぐクラウドソーシング

住宅ローンやカードローンにおける貸出残高からの収益予測モデルの構築をお願いいたします。

説明変数や目的変数等の詳細は別途説明しますが、簡単に言うと、お客様からの利益は広告費や人件費等の管理コストをはじめ、資金調達等の原価、貸倒引当金等の信用コストが加味されて生まれます。

管理コストは一定の割合ですが、信用コストはお客様の審査状況に応じて信用ランクが変動し、その信用ランクが低いお客様が多いほど信用コストは増加しますので、残高を構成するお客様の信用ランクの構成比次第で収益構造が大きく変化します。

逆に信用ランクが高いお客様は信用コストは低いですが、そのようなお客様は競合先との競争が激しいので契約数が伸びず、ここに注力しすぎると結果的に残高が成長しないため、両者のバランスを図りながら残高を形成する形となります。

現在の課題は足許の状況を踏まえ今後の経済変容を鑑み、どの水準の信用ランクのお客様をターゲットにするのか、信用ランクの残高構成比の最適バランスポイントはどこなのかを、中長期的な利益最大化という観点で検証できるようなモデルを使って予測することが狙いです。

モデルはExcelで、マクロとかVBAは使わす、関数ベースをイメージしています。